Study of MarketPriceWalk / 相場の輪郭　市場での検証

｜市場での検証｜

Mark to Market (%)
Jan2022 Tokyo Open ～ July2022 NY Close

Mark to Market (%)
04Mar2019 Tokyo Open ～ 31Mar2022 NY Close

BOLERO ver. 1431 1 & 2
Mark to Market (%)
04 Apr. 2016 ～ 24 Feb 2017

	Performance		04 Apr. 2014 ～ 15 Mar. 2015
	Currency Pair		米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、日本円による
	& Products		１０通貨ペア及び日経オプション Call / Put
	Total Return		8.25%
	Winning %		56%
	Sharp Ratio		+0.83（ GIPS 基準）
	Profit Factor		+1.39
	Remarks		* オプションは買い参入のみ

BOLERO ver. 305
Mark to Market (%)
04 Apr. 2014 ～ 15 Apr. 2015

	Performance		04 Apr. 2014 ～ 15 Mar. 2015

	Currency Pair		AUD/USD｜EUR/USD｜GBP/AUD｜GBP/USD
			AUD/JPY｜EUR/JPY｜GBP/JPY｜USD/JPY
	Total Return		＋10.50％
	Winning ％		83％
	Sharp Ratio		＋1.54　（ GIPS 基準）
	Profit Factor		＋2.56

【お知らせ】　1/15 スイスフランの急変動について

スイスフランは　データ収集の対象ではありますが　
多様性・独立性・流動性に関するルールにより　リスクを取る対象から除外されているため
1/15以降の急変動に起因する当社の損失は　「ゼロ」であったことをご報告申し上げます

BOLERO について

① 取引手法の分散
・自己組織化/同期相転移/機械学習（Neural Net /Stacking)など
他の取引手法との相関が少ない独自の手法で取引します

② プロダクトの分散
・主要な通貨ペア（１０）、株価指数（６）、国債（５）、商品（２）など
　多様性と流動性が十分あり　統計性が現れる　市場であれば
　一切の最適化なく　すべて同一モデルで　分析/取引できます

③ 固定されない時間枠
・多層構造の伸縮を計測するので　数週間から数か月単位の流れを捉えます

④ 基本モデルから発展
・データ＆実践から推定しモデルを構築します
・根本モデルは維持しながら、日々改良を加えています